我试图估计GDP(以立方计算)对CO2排放的影响。为了估算整个二氧化碳排放量的影响,我想进行分位数回归。为了减少遗漏的变量偏差,我想包括国家固定影响以及十年固定影响。我使用Koenker和Bach提供的rqpd软件包,尤其是“惩罚固定效果”(PFE)方法。
数据包括3247个观测值。代码如下:
library(rqpd)
y = df3_avg_10$CO2
x1 = df3_avg_10$GDP
x2 = df3_avg_10$GDP2
x3 = df3_avg_10$GDP3
s = cbind(df3_avg_10$Country, df3_avg_10$Decade)
Quantile_avg <- rqpd(y ~ x1+x2+x3 | s, data = df3_avg_10, panel(taus=c(0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9), tauw=rep(1/5, 5)), method = "pfe", na.omit)
这将产生错误消息:Error in `[[<-.data.frame`(`*tmp*`, i, value = c(18L, 18L, 18L, 18L, 18L, : replacement has 6494 rows, data has 3247
如果仅包含国家/地区固定效果,则该代码有效。因此,我的问题是:是否可以在rqpd中包含多种固定效果?还是有其他选择来估计分位数回归中的固定效应? 我检查了'lqmm'和'quantreg'软件包,但找不到任何相关内容。提前非常感谢您的任何建议!