Question

我正在尝试运行交易对交易策略，并且无法根据条件更新列。 DataFrame看起来像：

import pandas as pd

df = pd.DataFrame({'Stock A Price': [5,6,7,8,10],
                   'Stock B Price': [7,7,7,6,4]})

我不会创建根据以下策略更新的新列：df['Stock A Position']和df['Stock B Position']：如果股票A价格小于df['Stock A Position'] == 'LONG'，df['Stock B Position'] == 'SHORT'股票B反之亦然（如果价格A> B，则卖空A，卖出B）。但是，在获得头寸之后，df['Stock A Position']和df['Stock B Position']都应更新为'HOLD'，直到再次满足策略条件（价格交叉）。

输出应如下所示：

df = pd.DataFrame({'Stock A Price': [5,6,7,8,10],
                   'Stock B Price': [7,7,7,6,4]
                   'Stock A Position': ['LONG', 'HOLD', 'HOLD', 'SHORT', 'HOLD']
                   'Stock B Position': ['SHORT', 'HOLD', 'HOLD', 'LONG', 'HOLD]'})

例如，由于股票A价格= 5 <股票B价格= 7，第一行的A头寸多而B头头寸空头。下一行A仍然便宜（6比7），因此两者均要持有。第三，它们是相同的，因此继续持有。第四，这是股票交叉的位置（因为现在A = 8> B = 6），所以现在更改头寸：空头A和多头B。第五，股票A仍然高于B，因此保持不变。

请让我知道如何有效地执行此操作，并能够处理大型DataFrame。感谢您的帮助。

Answer 1

您可以先根据条件比较两列（A Price和B Price），然后使用结果比较行对以发现价格发生了变化。创建一个变量以保存偏移量，该偏移量将保存该列的positions，然后将上一步中获得的值map保存到这些列中。

import pandas as pd

df = pd.DataFrame({'Stock A Price': [5, 6, 7, 8, 10],
                'Stock B Price': [7, 7, 7, 6, 4]})


stg = df.iloc[:, 0] <= df.iloc[:, 1]
# create offset for "HOLD" status
to_map = stg + stg.eq(stg.shift()) * 2
to_map = to_map.clip(0, 2)

df['Stock A Position'] = to_map.map(lambda r: ["SHORT", "LONG", "HOLD"][r])
df['Stock B Position'] = to_map.map(lambda r: ["LONG", "SHORT", "HOLD"][r])

print(df)

df

的输出

   Stock A Price  Stock B Price Stock A Position Stock B Position
0              5              7             LONG            SHORT
1              6              7             HOLD             HOLD
2              7              7             HOLD             HOLD
3              8              6            SHORT             LONG
4             10              4             HOLD             HOLD

配对交易策略熊猫根据价格更新头寸

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