Question

我是Python的新手，这是我的问题：

我有这个DataFrame：

pf = pd.DataFrame({'Dates':['2018-07-31','2018-07-31','2018-08-31','2018-08-31','2018-09-30','2018-09-30'],
                   "Name":["Apple",'Faceook','JP Morgan',"Boeing",'Tesla','Disney'],
                   "Monthly Return":[-0.02,0.11,-0.03, 0.02,-0.08,0.10],
                  "Total Weight":[0.7,0.2,0.1,0.5,0.3,0.2]})

我的目标是根据每月的库存，重量和回报来返回我投资的最终价值。

假设我们以$ 1.000开始。我正在寻找类似下面的内容，假设每个月的剩余资本为完全重新投资

      Dates      Name     Monthly Return    Total Weight     P&L   Remaining Investment
0   2018-07-31  Apple         -0.02            0.7           686 
1   2018-07-31  Faceook        0.11            0.3           333          1019
2   2018-08-31  JP Morgan     -0.03            0.5           494.21
3   2018-08-31  Boeing         0.02            0.5           519.69       1013.91
4   2018-09-30  Tesla         -0.08            0.1           93.28
5   2018-09-30  Disney         0.10            0.9           1003.77      1097.05

我首先是这样做的：

A = 1000
pf['P&L']= A * pf['Total Weight'] * (1+pf['Monthly Return'])

但是问题在于，这仅适用于第一个月，而其他月份则不适用，因为我们不这样做具有相同的起点（7月31日为1000美元，8月31日为1019美元）。

也许我必须创建一个循环吗？

如果您有任何解决此问题的想法，请随时与我们分享！谢谢！

Answer 1

对于类似这样的事情，使用零美元投资组合来追踪回报会更容易。

df = pd.DataFrame({'Dates':['2018-07-31','2018-07-31','2018-08-31','2018-08-31','2018-09-30','2018-09-30'],
                   "Name":["Apple",'Faceook','JP Morgan',"Boeing",'Tesla','Disney'],
                   "Monthly Return":[-0.02,0.11,-0.03, 0.02,-0.08,0.10],
                  "Total Weight":[0.7,0.2,0.1,0.5,0.3,0.2]})

df['weighted_return'] = df['Monthly Return'] * df['Total Weight']
rets = df.groupby(['Dates'])['weighted_return'].sum()
cumulative_rets = (rets + 1).cumprod() - 1
cumulative_rets

所以您的回报系列是：

Dates
2018-07-31   0.00800
2018-08-31   0.01506
2018-09-30   0.01100
Name: weighted_return, dtype: float64

现在，您可以考虑如何合并交易成本，滑点等。零美元投资组合方法的主要问题是，假设您可以购买零碎股票。通常在学术论文中使用这种零美元的方法。

您应该签出pyfolio来展示结果并计算风险指标。

Answer 2

假设我们的每月收益稳定。然后，我们需要附加的整数变量months。

investment = 1000
months = 1
pf['P&L'] = investment * pf['Total Weight'] * (1+pf['Monthly Return'])**months

交易策略：计算投资价值

2 个答案: