ARIMA模型:使用自举估算参数

时间:2020-05-24 10:02:49

标签: r time-series arima statistics-bootstrap

我正在尝试使用自举估计ARIMA模型中的参数(残差不服从正态分布)。

arima(log(msft.bf),order=c(8,1,1),fixed=c(0,NA,0,0,0,0,0,NA,NA))->m1
msft.cond.norm<-arima.boot(m1,B=1000,is.normal = F,cond.boot = F)

函数arima.boot()继续运行,但没有输出。 我希望输出与https://rdrr.io/cran/TSA/man/arima.boot.html中的结果一样。本教程中使用的数据非常简单。

我正在使用有关Mircosoft股票价格的数据集进行建模。您可以从https://www.kaggle.com/szrlee/stock-time-series-20050101-to-20171231

中找到数据

我试图减少引导复制的数量(函数中的参数“ B”),但仍然没有返回值。 Mabye我的数据或模型是否过于复杂?其实我对引导程序不太了解。

请提出正确的方法。

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