SARIMAX statmodels系数的解释-Python

Question

我在statmodels软件包（Python）中使用SARIMAX方法来估计ARIMA模型的系数。这是我引用的链接： https://www.statsmodels.org/dev/examples/notebooks/generated/statespace_sarimax_stata.html#

我在上面的链接中有一个与示例1有关的问题。

Here is the screen shot of summary of ARIMA(1,1,1) result

可以看出，截距= 0.0943时ARIMA（1,1,1）的系数。但是我不明白为什么在下面的过程方程式中，它们具有intercept = 0.1050。

1. 您能让我知道如何计算出这个值吗？
2. 在哪种情况下，我们应该在模型中包括拦截？
3. 我已经阅读了Rob Hyndman（https://otexts.com/fpp2/arima-r.html）在R中的常量解释。 R中的常量是否等效于SARIMAX Python中的拦截？

非常感谢您！

Answer 1

不是100％，但对我来说似乎是错字。或部分文档可以自动生成，并且数据略有变化。

代码肯定是部分硬编码，部分是动态的：

https://github.com/statsmodels/statsmodels/blob/master/examples/notebooks/statespace_sarimax_stata.ipynb