SARIMAX-汇总表系数符号在调用时反转

Question

我已经使用statsmodels拟合了SARIMAX模型，如下所示：

mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(ratingCountsRSint,order=(2,0,0),seasonal_order=(1,0,0,52),enforce_stationarity=False,enforce_invertibility=False, freq='W')
results = mod.fit()
print(results.summary().tables[1])

在结果表中，我的系数ar.S.L52显示为0.0163。当我尝试使用

检索系数时

seasonalAR=results.polynomial_seasonal_ar[52] 

我得到-0.0163。我想知道为什么指示牌转过身来。对于polynomial_ar，也会发生相同的情况。在文档中，它说polynomial_seasonal_ar给出了“包含季节性自回归滞后多项式系数的数组”。我猜想应该得到与汇总表完全相同的内容。有人可以澄清是怎么回事，以及实际的滞后系数是正还是负？

Answer 1

我将以AR（1）模型为例，但是相同的原理也适用于季节性模型。

我们通常将AR（1）模型写为：

y_t = \ phi_1 y_ {t-1} + \ varespilon_t

Statsmodels估计的参数为\ phi_1，这就是摘要表中显示的内容。

以滞后多项式形式编写AR（1）模型时，通常将其写为：

\ phi（L）y_t = \ varepsilon_t

其中\ phi（L）= 1-\ phi L，L是滞后算子。该滞后多项式的系数为（1，-\ phi）。这些系数就是结果对象的polynomial属性中显示的值。