R中套索，弹性网和岭回归的不同惩罚函数

Question

在R中使用套索，凸脊或弹性网等正则化方法时，它们是否是允许我将惩罚函数更改为Huber或绝对值而不是二次L2范数的软件包？

Answer 1

我认为，到目前为止，还没有任何软件包可以指定您自己的处罚公式。有hqreg或ncvreg之类的特殊软件包，它们为您提供其他选择。第一个hqreg支持Huber。第二个ncvreg允许最小最大凹面惩罚（MCP）和平滑限幅的绝对偏差（SCAD）。