具有外生输入和套索惩罚的向量自回归模型

Question

我想知道是否有人知道一个允许我使用外生变量进行向量自回归的包（类似于SAS中的VARMAX程序）？我环顾四周，找到了fastVAR包，但它已不再可用。

提前感谢任何建议！

杰森

Answer 1

你看一下dse: Dynamic Systems Estimation了吗？除标准ARMA模型外，它还支持VAR和VARX分析。此外，虽然CRAN上不再提供，但您可以从GitHub安装fastVAR包：

install.packages('devtools')
library('devtools')
install_github('fastVAR', user='jeffwong')

维护者说它只是一个测试版本，而不是处于发布状态。在OS X 10.9.1上使用R 3.0.2和Rcpp 0.11.0进行试用安装失败。