我正在使用rugarch软件包中的ugarchspec()
和ugarchfit()
代码对大约520个不同的数据集进行建模(因此有许多不同的模型),每个数据集都有500个观测值。尽管结果收敛,但许多数据集的ConH为NaN。软件包文档中说:“如果为NaN,则表示刚刚描述的一个负特征值/鞍点的情况(该情况以前标记为警告,但现在已静音,现在
由用户决定是否值得进一步研究)”。但是,当我在Matlab和Eviews中使用相同的数据集优化GARCH模型时,它不会抛出任何错误,并且参数几乎与R匹配。继续使用R结果吗?