使用R的包装地毯滚动预测

时间:2013-09-17 14:13:45

标签: r package

我正在使用rugarch包来估计GARCH的模型。我希望得到具有固定范围的滚动预测和具有固定大小的估计窗口。 因此,我正在使用以下参数测试ugarchroll函数。

rolling<-ugarchroll(specif, variable, n.ahead=1, 
                    n.start=1357, refit.every=1,
                    window.size=1357, 
                    refit.window=c("moving"))

当我应用方法as.data.frame(rolling)时,我会得到不同的列,我想知道列“Mu”是否指的是条件均值预测?

0 个答案:

没有答案