我正在尝试在R
中创建一个代码,用于滚动多个范围内的条件方差的窗口预测(带有模型参数的重新估计)。通过使用rugarch
软件包,可以提前一个星期和一个月进行预测。我可以通过ugarchroll
函数生成提前一步的预测,但是不幸的是,此程序包还没有合适的内置函数,可以提前 h 次滚动条件方差进行预测,因为ugarchroll
函数不允许n>1
期。
根据rugarch
文档,可以通过组合ugarchfit
和ugarchforecast
函数作为包装器来创建此类预测。但是,我在互联网上真的找不到这样的代码示例,之前其他人已经做到了。我尝试查看Stack Overflow
和R-sig-finance
,但还没有成功。而且似乎该程序包的创建者也没有现成的代码示例。
我想要实现的是在R
中生成多个水平的条件方差的滚动窗口预测(即直接预测)。不幸的是,我的编程知识非常有限,所以我真的不知道从哪里开始。
对于熟悉此事或曾经在R
中进行过这些复杂直接预测的任何人,您愿意与我分享几行代码吗?或者只需要类似于rugarch
文档中的示例的一些基本编码行即可。
感谢您的帮助。预先感谢。