R中的rugarch包的解释系数

时间:2019-10-12 12:33:17

标签: r

如何解释rugarch软件包中的t garch系数?

哪个是虚拟变量的参数?以及arch和garch参数的系数是什么

我有结果,但是我很困惑虚拟变量参数

spec = rugarch::ugarchspec(variance.model = list(model = "fGARCH", garchOrder = c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model = list(armaOrder = c(1,1), include.mean = TRUE),distribution.model = "std")

fgarch.t = rugarch::ugarchfit(data = daily_ret_developed_monthly, 
                              spec = spec, solver = "solnp")

fgarch.t@fit$coef



 mu           ar1           ma1         omega        alpha1         beta1         eta11         shape 
 0.0008409928  0.8470773484 -0.8553335918  0.0001488852  0.0816275946  0.9317382995 -0.1644055512  3.6871423500

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

的答案是:

  1. eta11是旋转参数, ie ,当您对条件方差的方程内的残差进行分解时,可以允许 shift ({ {em}或新闻中的旋转eta2)。
  2. eta1alpha1参数。在您的情况下,ARCH(q)是1。
  3. qbeta1参数。在您的情况下,GARCH(p)是1。

其他信息

您正在查看以下p方程的,这些方程在GARCH包中统称为fGARCH


enter image description here


对于阈值 rugarchGARCH)模型:

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同时

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由于您选择了tGARCH,因此您还估计了mu个参数。参数include.mean = TRUE是表示标准化残差shape的条件分布的形状参数的数值。最后,模型中的参数z_t方差截距参数

希望这会有所帮助。