如何在指数加权的各种上添加滚动窗口

Question

我想计算滚动指数加权方差。熊猫具有.rolling（window）方法可以计算运动函数（平均值/变量等）；和.ewm（）给出指数加权的结果。 基本上，我想将两者结合起来以创建滚动指数加权移动方差。

我有一个数据框架，其中包括6列，每列需要计算500天的滚动指数加权方差。指数重量衰减的半衰期设置为250天。 我的代码如下：

#principalDf  is a Data frame which include 6 columns.


window = 500


halflife = 250


ewma1 = lambda x: x.ewm(halflife=halflife).var()


principalDf.rolling(window).var(ewma1)



#TypeError: an integer is required.