计算每股价格随时间推移的滚动指数加权移动平均线

Question

这个问题与我之前的问题类似：Shifting elements of column based on index given condition on another column

我有一个包含2列和1个索引的数据帧（df）。

索引是日期时间索引，格式为2001-01-30 ....等，索引按DATE排序，有数千个相同的日期（并且是每月日期）。 A栏是公司名称（对应于日期），B栏是A栏中公司名称对于索引中日期的股价。

现在每个日期的A列都有多家公司，公司确实会随着时间而变化（因此数据无法完全预测）。

我想创建一个C列，它具有使用A列中特定公司之前的当前和2个日期的特定公司的价格的3天滚动指数加权平均值。

我尝试了一些方法，但都失败了。感谢。

Answer 1

尝试：

df.groupby('ColumnA', as_index=False).apply(lambda g: g.ColumnB.ewm(3).mean())