使用Groupby（“ 5Min”）计算熊猫的VWAP和相对体积

Question

我将此熊猫df设置为低于交易量和交易价格，并希望计算每5分钟间隔的交易量加权平均价格和30个周期的相对交易量。

相对体积= 5分钟时间间隔内的数量总和/ 30分钟“ 5分钟”间隔内的数量滚动平均值

df：

time                            traded_qty       traded_price       
0   2019-01-07 07:45:04             495             152.52       
1   2019-01-07 07:45:07             31              152.52   
2   2019-01-07 07:46:07             32              152.53       
3   2019-01-07 07:47:01             32              152.53       
4   2019-01-07 07:47:35             34              152.53       
5   2019-01-07 07:49:14             34              152.53       
6   2019-01-07 07:50:01             38              152.53       
7   2019-01-07 07:51:19             38              152.53       
8   2019-01-07 07:53:02             38              152.53       

我想要实现的数据框：

time                     vwap         relative_volume
2019-01-07 07:45:00
2019-01-07 07:50:00
2019-01-07 07:55:00
2019-01-07 08:00:00

我尝试了以下方法，但是没有将它们分组到5分钟的窗口中：

dfr = pd.DataFrame(columns = ['time', 'vwap', 'rvol'])
dfr = df.groupby(pd.Grouper(freq="5Min"))
dfr.vwap = (np.cumsum(df.price * df.qty) / np.cumsum(df.qty))

提前谢谢！