我正在遵循Fama-MacBeth回归，其中我每年进行一次横截面回归（尽管不是针对资产定价）。接下来，我需要计算t检验所关注变量的时间序列平均值和标准误差。最近的论文应用Newey-West程序来计算时间序列系数的标准误差，但没有提供细节。如何计算Stata中的Newey-West标准误差。我在Stata中运行所有回归。谢谢！
这是我目前的做法。来自第一阶段回归的系数按顺序保存在变量beta中。
gen id = _n
xtset beta id
newey beta, lag(3)
使用以下代码进行测试，仅假设mpg是第一阶段回归的系数：
webuse auto
gen id _n
sort id
xtset mpg id
newey mpg, lag(3) # newey
reg mpg, r
reg和newey的标准错误有所不同。但是，必须至少有30个Obs。否则，STATA将提示错误。