在R中没有lm对象的情况下计算Newey-West标准误差

Question

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我找到了一些关于使用sandwich包和NeweyWest()函数查找异方差自相关一致性（HAC）标准错误的好信息。

但NeweyWest()只接受lm个对象。

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

我经常得到与线性回归无关的回报向量，我想找到HAC标准错误。有任何想法吗？我应该自己写吗？谢谢！

Answer 1

有一点误会。我在考虑残差，但你问的是平均值的标准误差。这可以通过对矢量建模来轻松获得，或者：

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

对于标准差：

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

对不起，我很不好。