鲁威回归（rlm）与纽维西部标准错误

Question

由于我的数据受到异常值和自相关以及异方差的影响，我尝试建立一个稳健的回归。但是，我不确定函数＆＃34; rlm＆＃34;从MASS包中兼容Newey West标准错误。有谁知道这两种功能的组合是否会对彼此产生不利影响？

以下是我要完成的代码示例：

fit1 <- rlm(wage ~ status + country + familystatus + region)
fit2 <- coeftest(fit1,vcov=NeweyWest(fit1, verbose=T))

考虑到我的问题，我会很满意短暂的反馈。

Answer 1

根据A. Zeileis的文章“ Econometric Computing with HC and HAC Covariance Matrix Estimators”，rlm函数与Newey West标准错误兼容：

  

HAC估计器已经可以用于广义线性模型（由glm拟合）和鲁棒回归（由MASS软件包中的rlm拟合）。