标签： regression-testing autoregressive-models
我正在对时间序列数据（利率互换点差）运行OLS回归。我用Newey-West标准误差来处理自相关和异方差的回归。
我的问题是：这是否足以确保我的模型从假设检验的角度来看是合适的？或者我是否也需要使用第一个差异（因为数据不是静止的）？
谢谢。