Newey-West在Matlab中的p值

Question

是否有命令计算Newey-West校正的p值？

matlab helpfiles声明hac命令用于估计Newey-West但我无法找出用于显示p值的选项。

Answer 1

这很容易计算自己，一旦你有估算器的协方差矩阵，就不是Newey-West特有的。

让BCOV成为估算{1}}的协方差矩阵。首先，计算估算器的标准误差：

b

让bse = diag(BCOV).^.5; 成为估算系数的向量。现在计算t-stats：

b

让t = b ./ bse; 成为残差的自由度，即df_r其中n-k是观察次数，n是您估算的系数的数量。现在计算一下pvals：

k

如果你愿意，95％置信区间：

pvals = NaN(size(b));
pvals(t >= 0) = 2 * (1 - tcdf(t(t>=0), df_r));
pvals(t < 0)  = 2 * tcdf(t(t<0), df_r);