实施Newey-West标准误差-Fama-MacBeth截面回归

Question

我正在尝试在我的Fama-MacBeth回归中实现Newey-West标准错误。我尝试了几种不同的程序包（plm，sandwich等），但效果有限。

您知道一种实现此目的的方法，以及如何在下面介绍的脚本中实施这种测试吗？

betas = NULL 
for (var in 2:11){
  lr = lm(data2[,var] ~ RMRF, data = data, na.action=na.exclude)
  betas = rbind(betas, lr$coefficients[2:2])
}
lambdas = R2 = NULL
for (t in 1:nrow(data)){
  lr = lm(t(data[t, 2:11]) ~ betas)
  lambdas = rbind(lambdas, lr$coefficients)
  R2 = c(R2, summary(lr)$r.squared)
}