Question

我想了解如何编写具有季节性影响的ARIMA方程

我正在使用R中的auto.arima来预测一个财务变量。结果是一个ARIMA(1 1 0)(0 1 0) 12。

所以我只有1个系数，值为-0.4605。

没有季节性影响，我知道方程式就是

Yt = Yt-1  - 0.4605 * (Yt-1 - Yt-2)

因此，今天的值等于最后一个值-Beta乘以滞后增量。

现在，我应该如何考虑季节性影响？

Answer 1

与编码/编程相关的问题相比，这更多是概念/统计问题。对于将来的帖子，请考虑Stack Overflow可能不是解决此类问题的正确位置。相反，您可能要考虑在Cross Validated上发帖。

此外，为了了解模型的显式代数形式，我们首先认识到您的ARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 0)12模型对应于AR（1）模型，该模型具有非季节性和季节性差异且季节性周期为12时间点。

具有差异（且零偏移）的非季节性AR（1）模型可以写为

其中

。

这是您在上面的帖子中提到的非季节性模型。

为说明季节性因素，对差异进行了修改

其中 m 是季节性时段。

然后扩展第一个方程即可

。