我的目标是根据股票数据预测二进制结果。 股票数据如下:
close high low open
45,75 45,88 45,13 45,13
46,13 46,25 45,63 45,63
二进制结果如下:
result
1
0
1 =第二天收盘>第二天开盘, 0 =第二天休市<第二天休市
我现在所拥有的是:
导入库文件
import tensorflow as tf
import pandas as pd
导入数据
columns = ['close', 'high', 'low', 'open']
x = pd.read_csv('BAC_X.csv', sep=';', usecols=columns)
y = pd.read_csv('BAC_Y.csv', sep=';')
分割训练和测试数据
x_data = x.values[:]
y_data = y.values[:]
split = 0.8
num_data = len(x_data)
num_train = int(split * num_data)
num_test = num_data - num_train
我现在的问题是我不知道如何进行。
应使用哪种类型的算法? (可能是Logistic回归?) 我应该采取其他方法吗? 自从我成为初学者以来,只需要简单和基本的东西。感谢您的帮助,可以引导我朝正确的方向前进。