如何通过多元回归预测股票收益

Question

我要复制一项研究，该研究发表在《金融》杂志上。我的发现与本文相反，并且由于我是R语言的新手，所以我不确定是否正确运行回归。

我想做什么： 我正在尝试调查2018年足球世锦赛如何影响股市。出于这个原因，我试图重复对Edmans等人的研究。等人，他们使用以下公式。

R_it =γ0i+γ1i R（it-1）+γ2i R（mt-1）+γ3i Rmt +γ4i R（mt + 1）+γ5i Dt +γ6i Qt +εit

公式2： εit=β0+βW Wit +βL Lit + uit

我的发现几乎与我的预期相反。当我期望负相关时，反之亦然。由于我是R的新手，因此不确定是否可以正确运行回归。

有人可以看看我的代码并告诉我，如果我对公式的编码正确吗？ 非常感谢你！

我所做的：

1. 我已加载数据文件
2. 我创建变量是为了避免将Data $ Win之类的内容写入公式
3. 我使用Start <- grep("2016-06-10", Date)
确定了我的观察期
4. 我使用lm函数进行线性回归

公式1

model <- lm(Rit ~ Rit0 + Rmt0 + Rmt + Rmt1 + D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Brexit)
summary(model)

公式2

Residual <- residuals(model)
model2 <- lm(Residual[Start:End] ~ Win[Start:Ende] + Lose[Start:End])
summary(model2)