自回归模型的仿真，问题

Question

我对自回归模型的仿真有疑问。 我用自回归参数等于= 0.5的AR（1）模拟了一个时间序列，并用模拟数据模拟了AR（1）：

phi=0.5
p=1
n=100

serie1=arima.sim(model=list(ar =phi ,order=c(p,0,0)),n=n,innov=rnorm(n=n,0,1))
stima<-arima(serie1,order=c(p,0,0),include.mean=T)
stima

Call:
arima(x = serie1, order = c(p, 0, 0), include.mean = T)

Coefficients:
         ar1  intercept
      0.3796    -0.1473
s.e.  0.0922     0.1626

sigma^2 estimated as 1.03:  log likelihood = -143.46,  aic = 292.92

为什么ar1系数不同于0.5？