我正在使用R训练GARCH模型ugarchfit()进行预测。使用不同的数据，参数，可以获得不同的模型。
例如：模型1，我在训练过程中输入了更长的时间序列
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* GARCH Model Fit *
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Conditional Variance Dynamics
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GARCH Model : sGARCH(1,1)
Mean Model : ARFIMA(2,0,4)
Distribution : sged
....
LogLikelihood : 1591.974
模型2，我有一个与模型1数据集共享的子集时间序列，并输入到训练过程中
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* GARCH Model Fit *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
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GARCH Model : sGARCH(1,1)
Mean Model : ARFIMA(1,0,0)
Distribution : sged
....
LogLikelihood : 942.8283
我跳过了许多模型信息。我想问一下有没有办法比较这两种模型？这样我才能选择最好的一个？
非常感谢您