我有一个对数正态分布,其中mu = 0.08,sigma = 0.4,偏斜= 0.603,kurt = 0.192,我想计算分布的十分之一的条件期望值。
我的第一个想法是首先模拟分布,但是不幸的是,我找不到一个能够模拟带有偏斜和峰度分布的函数。
最后,如果我没有记错的话,我将需要进行以下整合:
integrate(mydistribution, lower = 0.9, upper = Inf, subdivisions = 10000)
integrate(mydistribution, lower = 0.8, upper = 0.9, subdivisions = 10000)
....
integrate(mydistribution, lower = 0.0, upper = 0.1, subdivisions = 10000)
但是,我也不完全了解最后一部分,将不胜感激。