我有一个时间序列T,Y
,其中的点在时间上是随机间隔的。例如,一些玩具数据将为:
s = 0.05
T = np.random.exponential(scale=s,size=int(50/s)).cumsum()
Y = np.sin(T)
玩具数据是一个泊松过程,用于生成事件发生的时间,每个事件的大小由事件发生时间的正弦值来衡量。看起来像这样:
我想计算信号y(t)
的自相关函数,该函数在玩具数据上近似为cos(lt)/2
,其中lt
是滞后时间。 (请参见https://math.stackexchange.com/questions/1518206/finding-the-autocorrelation-of-a-sine-wave)
我想我需要数字化时间,但是我不确定如何进行。任何指导表示赞赏!