查找特定滞后的自相关值,时间序列Python

时间:2018-07-15 23:19:42

标签: python python-3.x pandas time-series correlation

我已使用以下代码获取此AC(自相关)图:

autocorrelation_plot(adjClose_4.Facebook, color = "blue", label = "Facebook")

AC图:AC Plot

现在,我正在尝试以特定的滞后时间获得AC值。 所以我使用以下公式:

adjClose_4.Facebook.autocorr(lag = 10)

我获得了0.9620563463478335

为什么值与图表不同?在AC图上,我们可以看到10的滞后将给出大约0.55的AC值,但是当我使用autocorr函数时,其值为0.96。有什么想法吗?

还可以针对特定的AC值获得延迟吗?例如,我想知道线越过95%置信带时的滞后。

非常感谢您。

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