Question

我想使用向量自动回归（VAR）进行多变量数据分析，但需要更大的自由度。例如，我正在处理的问题可能如下：

y1(t) = a11*y1(t-1) + a12*y1(t-2) + b11*y2(t-1)               + c11*x1(t) + c12*x2(t) + d1

y2(t) = a21*y1(t-1) +               b21*y2(t-1) + b22*y2(t-2) + c21*x1(t) + c22*x2(t) + d2

因此，您看到上述公式不是简单的VAR(1)或VAR(2)模型，而是一个混合模型。 python的任何统计模型包都支持这样的方程式，以及如何用公式或patsy编写它吗？

Answer 1

以下方法可以帮助您吗？

y1=[0,0]
y2=[0,0]
x1=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
x2=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
for t in range (2,11):
    tempY1 = y1[t-1] + y1[t-2] + y2[t-1]+ x1[t] + x2[t] + 1
    tempY2 = y1[t-1] + y2[t-1] + y2[t-2] +x1[t] + x2[t] + 1
    y1.append(tempY1)
    y2.append(tempY2)

如何在python（patsy）中编写多元公式，VAR支持吗？

1 个答案: