我有时间序列问题,根据固定测试,数据需要平稳,这是详细信息
我需要从时间趋势中消除平稳因素,以便进行准确的训练和预测。此操作导致对实际值进行缩放,并且预测处于此比例范围内,因此我如何将预测值转换为其实际范围,(NB:我使用ARIMA进行预测,并按照此方法消除了平稳现象)
DS_log = np.log(DS["Value"])
expwighted_avg = DS_log.ewm(halflife=1).mean()
DS_log_ewma_diff = DS_log - expwighted_avg
然后我将此值DS_log_ewma_diff推入ARIMA。