如何在statsmodels未观察组件模型中输入测量噪声？

Question

我目前正在尝试使用statsmodel和pymc3编写dlm，但是我不确定statsmodel未观察到的组件模型如何将测量噪声作为输入？我可以给它endogs和exogs，但是测量差异呢？

Answer 1

这取决于您所说的测量噪声，但也许是指ε项from the documentation。

如果是，则该项的方差是模型的参数。您可以通过update方法传递参数向量来更新状态空间系统矩阵，也可以通过smooth方法执行过滤/平滑操作。