Question

我有OHLC (Open/High/Low/Close)

我们可以使用Finance API和所有数据获得的数据。

我想创建一个目标指标(-1,0,1)，以此建立股票分类模型。

创建此目标变量。

我需要创建另一个指标log(tomorrow's CLOSE/today's CLOSE)

哪个会给我带来价值（从-inf到inf）。

现在，我想从breaks = c（-Inf，创建label = c（-1，0，1） log（明天的CLOSE /今天的CLOSE）的range_start，range_end，Inf。

我的第一个问题是不查看未来数据就创建此目标变量，因为我的公式log(tomorrow's CLOSE/today's CLOSE)面向未来，这是错误的，我想将数据框/输入向后移动一个排行，将今天当作明天，依此类推。

然后，根据我将定义的range_start，range_end和breaks -1、0,1来计算目标类别。

我的第二个问题是如何以最佳方式定义它，这个值，我现在将其设为-0.0015,0.0015。

在这里需要一些评论和建议，谢谢。

masterDF_close <- masterDF %>% dplyr::select('Date', 'Close')


# create a one-row matrix the same length as data
temprow <- matrix(c(rep.int(NA,length(masterDF))),nrow=1,ncol=length(masterDF))
# make it a data.frame and give cols the same names as data
newrow <- data.frame(temprow)
colnames(newrow) <- colnames(masterDF)

# rbind the empty row to data

masterDF <- rbind(newrow,masterDF)
###View(masterDF)

temprow2 <- matrix(c(rep.int(NA,length(masterDF_close))),nrow=1,ncol=length(masterDF_close))
# make it a data.frame and give cols the same names as data
newrow2 <- data.frame(temprow2)
colnames(newrow2) <- colnames(masterDF_close)

# rbind the empty row to data
masterDF_close <- rbind(masterDF_close, newrow2)
masterDF['Close_unshifted'] = masterDF_close$Close
###View(masterDF)
# Shifting data backwards, assuming today Close as tomorrow Close and yesterday Close as today Close

# close <- masterDF$Close
# lead_close <- lag(close, k = -1)
# 
# close[1:10]
# lead_close[1:10]
# 
# log(close/lead_close)
# 
# plot(log(close/lead_close))
masterDF['TargetIndicator'] <- log(masterDF$Close_unshifted/masterDF$Close)
###View(masterDF)
masterDF = masterDF[-1,]
masterDF$TargetIndicator[is.na(masterDF$TargetIndicator)] <- 0


masterDF_ <- masterDF %>% mutate(category=cut(TargetIndicator, 
                                              breaks=c(-Inf, range_start, range_end, Inf), 
                                              labels=c(-1, 0, 1)))

这是两个操作，我正在执行代码。

R：根据OHLC数据创建库存指标

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