Question

我试图通过使用一个BDH拉动来获得每日回报，但我似乎无法让它工作。我考虑过使用quantmod的周期恢复功能，但无济于事。我想填充PctChg专栏，非常感谢任何帮助。

GetReturns <- function(ticker, calctype, voldays)  {

check.numeric <- function(N){
!length(grep("[^[:digit:]]", as.character(N)))}

isnumber <- function(x) is.numeric(x) & !is.na(x)

startdate <- Sys.Date()-20
enddate <- Sys.Date()

###############  

GetData <- BBGPull <- bdh(paste(ticker," US EQUITY"),    c("Open","High","Low","PX_Last"), startdate, enddate,
                        include.non.trading.days = FALSE, options = NULL, overrides = NULL,
                        verbose = FALSE, identity = NULL, con = defaultConnection())


##Clean Up Columns and Remove Ticker
colnames(GetData) <- c("Date","Open","High","Low","Close")
GetData[,"PctChg"] <- "RETURN" ##Hoping to populate this column with returns

GetData

}

我与使用quantmod的想法没有结合，甚至会使用LN（T / T-1），但我只是不确定如何使用此数据添加列。谢谢！

Answer 1

您错过了COMPANY_NAME仍然返回首先需要转换的 data.frame 对象的（重要）事实：

bdh()

这也使用包xts和quantmod而不显式加载它们。

quantmod：使用OHLC无法生成每日股票回报

1 个答案: