Question

我正在尝试从仅具有每日价值的时间序列中获取有关数周数据的统计数据。有人可以解释如何正确地将每周值传递给ddply（或使用另一种方法）来获得类似于下面的输出？

library(quantmod)
symbols<-c("USD/EUR")
data<-getSymbols(symbols, src="oanda",index.class="POSIXct",env=NULL)
symbols<-gsub("/","",symbols)
data<-as.data.frame(data)
weekly.data<-as.Date(cut(as.Date(rownames(data)),breaks = "week"))
library(plyr)
ddply(weekly.data, .(weekly.data), function(x)paste0(x))

> head(data,14)
           USD.EUR
2015-01-14  0.8489
2015-01-15  0.8535
2015-01-16  0.8621
2015-01-17  0.8645
2015-01-18  0.8645
2015-01-19  0.8630
2015-01-20  0.8635
2015-01-21  0.8639
2015-01-22  0.8658
2015-01-23  0.8855
2015-01-24  0.8923
2015-01-25  0.8923
2015-01-26  0.8913
2015-01-27  0.8855

第一个完整周的目标（周一至周日的第19至25周）：

           Open   High   Low    Close
2015-01-19 0.8630 0.8923 0.8630 0.8923

注意：

日期是一周的第一天（始终是星期一）
一周是7天（周一至周日）
开放是一周中第一天的价格
高是本周最高价
低是本周最低价
关闭是本周的最后一个价格

Answer 1

我发布后立即找到答案。我所要做的只是使用quantmod包中的to.weekly(data)。

从外汇数据中获取OHLC格式

1 个答案: