我试图运行模拟以确定16个标准正态变量之和的标准偏差是多少

Question

2 * (1 - pnorm(z_score, mean = 0, sd = 1))
2 * (1 - pnorm(diff, mean = 0, sd = se))

我尝试了上述命令，但我是R的新手，请帮忙。

Answer 1

好吧，如果我了解您要做好的事情，那么以下代码将为您工作，假设标准法线是独立的。

X <- matrix(NA, nrow = 10000, ncol = 16)
for(i in 1:16) X[,i] <- rnorm(10000)
Y <- rowSums(X)

rbind(mean = mean(Y), var = var(Y), sd = sd(Y))
            [,1]
mean  0.03440269
var  16.17512070
sd    4.02183052

正常（独立）变量的总和的标准偏差为4，因为方差是方差的总和。最后，标准差是方差的平方根。