了解R中durbinWatsonTest（）的输出

Question

所以我在lm中传递了durbinWatsonTest模型，并得到了结果，

lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
1      -0.3068183      2.444027   0.278
 Alternative hypothesis: rho != 0

我知道使用Durbin Watson检验来查找数据中是否存在自相关。但有人可以解释一下我的结果吗，特别是“ D-W统计= 2.444”，“ p值= 0.278”和“ rho！= 0”。

谢谢。

Answer 1

它不是针对任何类型的自相关进行测试，而是针对滞后1进行测试。尤其是在X _t = rho X _t-1 + e _t 它测试rho = 0（原假设）。因此，计算D-W statistic会得出统计值2.444和p值0.27，在后者中，您通常会说不能拒绝null。也就是说，我们不能拒绝没有一阶自相关的null。