我正在使用GLM在Python中运行受约束的回归，并且想要尝试衡量回归的“拟合优度”。如果我正在运行OLS回归，则我将使用R平方，但是我无法从GLM回归中获取rsquared，因为从我的阅读来看，它似乎不适合使用。
我环顾四周，发现建议创建一个伪r平方，例如，除以残余偏差/零偏差，但是请注意，有许多不同的方法可以计算这种度量。
我的回归示例：
import statsmodels.api as sm
modelVQM = sm.GLM(Y,X)
results = model.fit_constrained((ConsX,ConsVal))
其中X是六列数据，Y是一列数据，而ConsX / ConsVal是回归约束。