我对将外部回归变量应用于双季节数据有疑问。我正在使用STL + Arima模型。我需要以xreg=cbind(a,b,c)和newxreg=cbind(a1,b1,c1)的方式指定它吗？我正在使用的外部回归变量基本上是虚拟变量1和0。我正在预测每小时的用电量，虚拟变量1代表特定情况。每日用电量有三种形状，虚拟变量在理论上应该反映这些形状。例如，当a = 1且b = 0，c = 0时，夜间消费量很高。我在下一天的excel数据中将a填入24“ 1”，将b填入24“ 0”，将c填入24“ 0”。从理论上讲，他们应该大大改变预测，但我看不到。无论我是否使用这些回归变量，预测都几乎相同。我正在使用的代码如下所示：
Fact.msts=msts(Fact,seasonal.periods = c(24,168),start=c(1,1))
Fact.stlm=stlm(Fact.msts,modelfunction=Arima,order=c(5,1,5),s.window=31,robust=TRUE, xreg=cbind(a,b,c)
Fact.stlm.pred=forecast(Fact.stlm,h=24,newxreg=cbind(a1,b1,c1))