如何使用具有不同无风险利率的R中的quadprog查找相切组合

Question

我正在尝试找到有效边界的最佳相切组合（使用qp.solver中的quadprog计算，但要遵循不同的无风险利率。

R中的quadprog的演示表明，要找到最佳投资组合（即最大夏普比率），请使用以下代码

eff.optimal.point = eff[eff$Sharpe==max(eff$Sharpe),]

但是，最大的夏普比率投资组合不受无风险利率约束。无风险利率约束条件可以包含在quadprog代码中的任何地方吗？

谢谢。