具有后更新的不确定性MCMC

时间:2018-12-05 15:10:41

标签: python montecarlo pymc markov-chains mcmc

我有三个变量的历史数据:Y,X1,X2,例如1000点。 Y的未来值的分布取决于X1和X2,无法以确定的方式表示。我试图基于X1 [n-980,n]和X2 [n-980,n]的分布对Y [n:n + 20]的分布进行建模。我正在为此使用Markov Chain Monte Carlo和PyMC库。 在此示例中,我可以使用历史数据并通过使用X1 [0:980],X2 [0:980],Y [980:1000]提取X1,X2和Y的先验。如果我们无法分析性地表示X1和X2对Y的影响,那么PyMC是否会建模? 如果我得到1001点,我想看看如果我们更新了X1和X2([21:1001]),Y [981:1001](后)的样子。如何使用PyMC实施?

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