R rmgarch软件包中的cgarchspec转换(边际)

时间:2018-12-01 16:50:03

标签: r

我正在使用 rmgarch软件包,特别是使用 cgarchspec函数。 此功能的一个论点是“变换” ,这是一种变换类型,适用于GARCH拟合模型的边际创新(变换可以是参数,经验或半参数)。您知道这种转换如何工作吗? 特别是在参数转换中,假设采用哪种分布? (正常,是学生吗?),如何访问此估计参数?

cgarchspec(uspec, dccOrder = c(1, 1), asymmetric = FALSE,
distribution.model = list(copula = c("mvnorm", "mvt"),
method = c("Kendall", "ML"), time.varying = FALSE,
transformation = c("parametric", "empirical", "spd"))

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