标签： python machine-learning reinforcement-learning algorithmic-trading
对于我正在从事的项目，我的目的是预测市场趋势并因此做出多头或空头的决定。我正在为此目的使用强化算法。但是，在我最近阅读的一篇论文中，作者建议使用两层系统。 SVM分类器以确定市场趋势，并根据正，负或横向市场趋势确定三种算法。因此，每种算法都使用相同趋势的数据进行训练，因此变异性较小。
我的问题是，使用三种算法会提高结果的准确性，还是一个模型（总共具有相同的数据量）提供相同的准确性？
抱歉，这似乎是一个非常基本的问题，我是机器学习的新手，并且很想学习。干杯
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不同的模型有不同的优点和缺点。这就是使用ensemble model的全部思路。
您可以做的是训练random forest或adaboost