何时从上升抛物线SAR切换到下降抛物线SAR?

时间:2018-11-19 13:34:34

标签: finance quantitative-finance sar

我想计算抛物线SAR指标。我有通常的配方

Prior SAR: The SAR value for the previous period. 
Extreme Point (EP): The highest high of the current uptrend. 
Acceleration Factor (AF): Starting at .02, AF increases by .02 each time the extreme point 
    makes a new high. AF can reach a maximum of .20, no matter how long the uptrend extends. 
Current Rising SAR = Prior SAR + Prior AF(Prior EP - Prior SAR)

,我打算对Falling SAR使用类似的公式。我的问题是,我应该如何确定何时从Rising SAR切换到Falling SAR?另外,我怎么知道何时必须删除EP值?我的猜测是,当我“看到上升趋势”时,我必须考虑Rising SAR,而我的EP应该是上升趋势开始以来的最大值。但是,如何确定上升趋势?

我计划使用Pandas在Python中执行计算。对我应该注意的任何评论表示赞赏!

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