Question

我有一个开放/高/低/收盘价的熊猫数据框，我正在写一个函数，它将抛物线形SAR添加到我的数据框中。目前，PSAR的数量正疯狂地增长，而且我似乎从未在牛市和熊市之间转换时获得太多收益。任何有助于理解我的PSAR为何如此疯狂的帮助都将是巨大的。我已经尝试过对此代码进行几种变体，但无济于事。

对于不熟悉PSAR的人：

以前的SAR：上一时期的SAR值。

SAR不断上升

最高点（EP）：当前上升趋势的最高高点。
加速因子（AF）：从.02开始，每当极端点达到新的高点时，AF就会增加.02。无论上升趋势持续多长时间，AF都可以达到最大0.20。
加速度因子乘以极点和上一时期的SAR之差。然后将其添加到上一时期的SAR。但是请注意，SAR永远不能高于前两个周期的低点。如果SAR高于最低点之一，请使用两者中的最低点。

Current SAR = Prior SAR + Prior AF(Prior EP - Prior SAR)

例如：10年4月13日： SAR = 48.28 = 48.13 + .14（49.20-48.13）

下降SAR

最高点（EP）：当前下降趋势的最低低点。
加速因子（AF）：从.02开始，每当极端点达到新的低点时，AF就会增加.02。无论下降趋势持续多长时间，AF都可以达到最大0.20。
加速度因子乘以上一时期的SAR与极点之间的差。然后从上一时期的SAR中减去此费用。但是请注意，SAR永远不能低于前两个周期的高点。如果SAR低于上述最高点之一，请使用SAR中的最高点。

Current SAR = Prior SAR - Prior AF(Prior EP - Prior SAR)

例如：10年2月9日： SAR = 43.56 = 43.84-.16（43.84-42.07）

在反转期间，取决于翻转的方向，PSAR成为先前的极限点EP，而新的EP为先前的最高点或最低点。 AF重置为0.02。

我的功能：

def addSAR(df):
    df.loc[0, 'AF'] =0.02
    df.loc[0, 'PSAR'] = df.loc[0, 'low']
    df.loc[0, 'EP'] = df.loc[0, 'high']
    df.loc[0, 'PSARdir'] = "bull"

    for a in range(1, len(df)):

        if df.loc[a-1, 'PSARdir'] == 'bull':

            df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'PSAR'] + (df.loc[a-1, 'AF']*(df.loc[a-1, 'EP']-df.loc[a-1, 'PSAR']))            

            df.loc[a, 'PSARdir'] = "bull"

            if df.loc[a, 'low'] < df.loc[a-1, 'PSAR']:
                df.loc[a, 'PSARdir'] = "bear"
                df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'EP']
                df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a-1, 'low']
                df.loc[a, 'AF'] = .02

            else:
                if df.loc[a, 'high'] > df.loc[a-1, 'EP']:
                    df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a, 'high']
                    if df.loc[a-1, 'AF'] <= 0.18:
                        df.loc[a, 'AF'] =df.loc[a-1, 'AF'] + 0.02
                    else:
                        df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF']
                elif df.loc[a, 'high'] <= df.loc[a-1, 'EP']:
                    df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF']
                    df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a-1, 'EP']               



        elif df.loc[a-1, 'PSARdir'] == 'bear':

            df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'PSAR'] - (df.loc[a-1, 'AF']*(df.loc[a-1, 'EP']-df.loc[a-1, 'PSAR']))

            df.loc[a, 'PSARdir'] = "bear"

            if df.loc[a, 'high'] > df.loc[a-1, 'PSAR']:
                df.loc[a, 'PSARdir'] = "bull"
                df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'EP']
                df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a-1, 'high']
                df.loc[a, 'AF'] = .02

            else:
                if df.loc[a, 'low'] < df.loc[a-1, 'EP']:
                    df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a, 'low']
                    if df.loc[a-1, 'AF'] <= 0.18:
                        df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF'] + 0.02
                    else:
                        df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF']

                elif df.loc[a, 'low'] >= df.loc[a-1, 'EP']:
                    df.loc[a, 'AF'] = df.loc[a-1, 'AF']
                    df.loc[a, 'EP'] = df.loc[a-1, 'EP']           

    return df

Answer 1

弄清楚了 Facepalm

df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'PSAR'] + (df.loc[a-1, 'AF']*(df.loc[a-1, 'EP']-df.loc[a-1, 'PSAR']))

应该为df.loc[a, 'PSAR'] = df.loc[a-1, 'PSAR'] + (df.loc[a-1, 'AF']*(df.loc[a-1, 'PSAR']-df.loc[a-1, 'EP']))

最后两个变量转置！多么痛苦...

现在我可以清理该功能并将其改进。.

希望这可以帮助其他人做一些愚蠢的事情，并使其停留2天

Answer 2

我对您的功能进行了如下编辑：

对于我来说，我的数据框的索引是日期时间，因此我将所有a都转换为df.index[a]，并且将a-1都转换为df.index[a-1]。我也更改了AF，PSAR，EP，PSARdir列，因为所有行值都将初始化为相同的值，例如df['AF'] =0.02

def addSAR(df):
    df['AF'] =0.02
    df['PSAR'] = df['Low']
    df['EP'] = df['High']
    df['PSARdir'] = "bull"

    for a in range(1, len(df)):

        if df.loc[df.index[a-1], 'PSARdir'] == 'bull':

            df.loc[df.index[a], 'PSAR'] = df.loc[df.index[a-1], 'PSAR'] + (df.loc[df.index[a-1], 'AF']*(df.loc[df.index[a-1], 'PSAR']-df.loc[df.index[a-1], 'EP']))          

            df.loc[df.index[a], 'PSARdir'] = "bull"

            if df.loc[df.index[a], 'Low'] < df.loc[df.index[a-1], 'PSAR']:
                df.loc[df.index[a], 'PSARdir'] = "bear"
                df.loc[df.index[a], 'PSAR'] = df.loc[df.index[a-1], 'EP']
                df.loc[df.index[a], 'EP'] = df.loc[df.index[a-1], 'Low']
                df.loc[df.index[a], 'AF'] = .02

            else:
                if df.loc[df.index[a], 'High'] > df.loc[df.index[a-1], 'EP']:
                    df.loc[df.index[a], 'EP'] = df.loc[df.index[a], 'High']
                    if df.loc[df.index[a-1], 'AF'] <= 0.18:
                        df.loc[df.index[a], 'AF'] =df.loc[df.index[a-1], 'AF'] + 0.02
                    else:
                        df.loc[df.index[a], 'AF'] = df.loc[df.index[a-1], 'AF']
                elif df.loc[df.index[a], 'High'] <= df.loc[df.index[a-1], 'EP']:
                    df.loc[df.index[a], 'AF'] = df.loc[df.index[a-1], 'AF']
                    df.loc[df.index[a], 'EP'] = df.loc[df.index[a-1], 'EP']               



        elif df.loc[df.index[a-1], 'PSARdir'] == 'bear':

            df.loc[df.index[a], 'PSAR'] = df.loc[df.index[a-1], 'PSAR'] - (df.loc[df.index[a-1], 'AF']*(df.loc[df.index[a-1], 'EP']-df.loc[df.index[a-1], 'PSAR']))

            df.loc[df.index[a], 'PSARdir'] = "bear"

            if df.loc[df.index[a], 'High'] > df.loc[df.index[a-1], 'PSAR']:
                df.loc[df.index[a], 'PSARdir'] = "bull"
                df.loc[df.index[a], 'PSAR'] = df.loc[df.index[a-1], 'EP']
                df.loc[df.index[a], 'EP'] = df.loc[df.index[a-1], 'High']
                df.loc[df.index[a], 'AF'] = .02

            else:
                if df.loc[df.index[a], 'Low'] < df.loc[df.index[a-1], 'EP']:
                    df.loc[df.index[a], 'EP'] = df.loc[df.index[a], 'Low']
                    if df.loc[df.index[a-1], 'AF'] <= 0.18:
                        df.loc[df.index[a], 'AF'] = df.loc[df.index[a-1], 'AF'] + 0.02
                    else:
                        df.loc[df.index[a], 'AF'] = df.loc[df.index[a-1], 'AF']

                elif df.loc[df.index[a], 'Low'] >= df.loc[df.index[a-1], 'EP']:
                    df.loc[df.index[a], 'AF'] = df.loc[df.index[a-1], 'AF']
                    df.loc[df.index[a], 'EP'] = df.loc[df.index[a-1], 'EP']           

    return df

Python中的抛物线SAR .... PSAR持续增长而不是逆转

SAR不断上升

下降SAR

2 个答案: