Eviews中Johansen协整检验的最佳滞后

Question

如果我从Eviews中的滞后时间长度标准函数中选择VAR的最佳滞后时间。当我进行Johansen协整检验时，正如Eviews所说的，Johansen中的滞后是针对不同的术语的，所以我需要指定的滞后是VAR减一的最佳滞后。

这对吗？

Youtube上发布了一些视频，其中说要执行Johansen测试，我们可以使用VAR的最佳滞后时间。但是，有人说它应该是最佳滞后减一。

哪个是对的？

Answer 1

您可以使用VAR的最佳滞后。 Eviews报告了VAR滞后顺序标准，其中包括零滞后。因此，零减一不能被视为最佳滞后。无论其理论框架如何，都不可能（技术上）使用最佳滞后减一。