Question

约翰森在协整方面有一个测试结果。

> library("urca")
> summary(ca.jo(data.frame(price.fut.ms, price.spot.ms), type="trace", K=2, ecdet="none", 
spec="longrun"))

###################### 
# Johansen-Procedure # 
###################### 

Test type: trace statistic , with linear trend 

Eigenvalues (lambda):
[1] 0.19914009 0.01814878

Values of teststatistic and critical values of test:

          test 10pct  5pct  1pct
r <= 1 |  4.36  6.50  8.18 11.65
r = 0  | 57.21 15.66 17.95 23.52

Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)

                 price.fut.ms.l2 price.spot.ms.l2
price.fut.ms.l2         1.000000         1.000000
price.spot.ms.l2       -1.008907         0.443137

Weights W:
(This is the loading matrix)

                price.fut.ms.l2 price.spot.ms.l2
price.fut.ms.d       -0.2588310      -0.02235570
price.spot.ms.d       0.2902789      -0.02219381

如何从测试结果中提取-1.008907。在函数 ca.jo 的描述中，没有具体说明这个问题

Answer 1

这是一个S4对象，因此我们需要使用@

进行提取

summary(ca.jo(data.frame(price.fut.ms, price.spot.ms), 
        type="trace", K=2, ecdet="none", spec="longrun")@V[2, 1]

使用可重现的例子

summary(sjd.vecm)@V[2, 1]
#[1] -0.9756549

数据

data(denmark)
sjd <- denmark[, c("LRM", "LRY", "IBO", "IDE")]
sjd.vecm <- ca.jo(sjd, type="trace", K=2, ecdet = "none",
         spec="longrun")

约翰森测试在R

1 个答案:

数据