约翰森在python中进行协整检验

Question

我找不到关于功能的任何参考，以便在处理eith统计和时间序列分析（pandas和statsmodel）的任何Python模块中执行Johansen协整检验。 anybpdy是否知道是否有一些代码可以对时间序列之间的协整进行这样的测试？ 谢谢你的帮助，

Maruizio

Answer 1

statsmodels没有Johansen协整检验。而且，我从未在任何其他python包中看到它。

statsmodels有VAR和结构VAR，但还没有VECM（矢量误差修正模型）。

更新：

正如Wes所说，现在有一项关于Johansen对statsmodels的协整检验的请求。我已经在LeSage的空间计量经济学工具箱中翻译了matlab版本，并编写了一组测试来验证我们得到了相同的结果。 它应该在下一版statsmodels中提供。

更新2：

协整检验coint_johansen包含在statsmodels 0.9.0和矢量误差修正模型VECM中。 （另见第3个答案）

Answer 2

请参阅http://github.com/statsmodels/statsmodels/pull/453

Answer 3

现在已在Python的statsmodels中实现：

from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
x = getx() # dataframe of n series for cointegration analysis
jres = coint_johansen(x, det_order=0, k_ar_diff=1)

有关输入/结果的完整说明，请参见the documentation。