标签： python pca svd dimensionality-reduction covariance-matrix
我对如何通过svd对角化协方差矩阵有点困惑。 让我们定义
X表示数据矩阵，U，S，V作为其svd分解。
C协方差矩阵C = 1 / n-1 Y * Y'
我知道，使用Y = U'* X，我将使对数方差矩阵对角化以删除噪声和冗余。
这是正确的方法吗？ 为什么当我在python中执行此操作时，会得到未对角化的矩阵？