我在R中使用MARSS
包,我想知道在状态空间模型上运行最大似然性时是否存在绑定/限制参数的方法。
例如,假设我有一个如下模型:
x_{t} = phi*x_{t-1} + v_{t}
y_{t} = x_{t} + w_{t}
其中phi
是要估计的参数,v_{t}
和w_{t}
是误差项,我们必须估计它们的方差。
现在,我想限制此模型,以使phi
只能在值0.1到0.5之间变化,而v_{t}
的方差只能在值的0%到50%之间一天中数据的最大差异。 MARSS
中有什么方法可以做到这一点?我知道估算参数时可以对参数执行操作(例如,如果必须在矩阵中找到参数a
,则可以执行操作2*a
,而MARSS
为此在此处的主题中给出:Imposing linear restrictions with MARSS)。
但是,似乎MARSS
会忽略函数,在这些函数中您无法评估矩阵中包含诸如exp(a)
之类的参数。有没有办法做到这一点?预先感谢。