在R中对MARSS中的参数施加约束

时间:2018-10-22 01:08:58

标签: r time-series mle state-space

我在R中使用MARSS包,我想知道在状态空间模型上运行最大似然性时是否存在绑定/限制参数的方法。

例如,假设我有一个如下模型:

x_{t} = phi*x_{t-1} + v_{t}

y_{t} = x_{t} + w_{t}

其中phi是要估计的参数,v_{t}w_{t}是误差项,我们必须估计它们的方差。

现在,我想限制此模型,以使phi只能在值0.1到0.5之间变化,而v_{t}的方差只能在值的0%到50%之间一天中数据的最大差异。 MARSS中有什么方法可以做到这一点?我知道估算参数时可以对参数执行操作(例如,如果必须在矩阵中找到参数a,则可以执行操作2*a,而MARSS为此在此处的主题中给出:Imposing linear restrictions with MARSS)。

但是,似乎MARSS会忽略函数,在这些函数中您无法评估矩阵中包含诸如exp(a)之类的参数。有没有办法做到这一点?预先感谢。

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